EA คืออะไร

EA คืออะไร? ทำไมจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดได้

EA (Expert Advisor) คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ ที่เข้ามาช่วยคุณในการเทรด มีให้บริการบนแพลตฟอร์ม MetaTrader ของ MetaQuotes Software ซึ่งมีเวอร์ชันหลักๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 2 รุ่น คือ MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) โดยแพลตฟอร์มนี้มีไว้สำหรับการเทรดออนไลน์ ในหลายสินทรัพย์ เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ Expert Advisor เป็นหุ่นยนต์หรืออัลกอริธึมที่นิยมใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์ เพื่อตรวจสอบและติดตามตลาดที่คุณสนใจลงทุน การทำงานของ EA ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการส่งการแจ้งเตือนเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปถึงระดับที่ตั้งค่าไว้ หรือการเทรดโดยอัตโนมัติแทนคุณ

คุณสามารถเขียน Expert Advisors (EAs) ของตัวเองได้โดยใช้ MQL4 (สำหรับ MT4) หรือ MQL5 (สำหรับ MT5) ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย MetaQuotes สำหรับการสร้างหุ่นยนต์เทรดหรืออัลกอริธึมในแพลตฟอร์ม MetaTrader

นอกจากนี้ หากคุณไม่สะดวกในการเขียนโปรแกรมเอง คุณสามารถจ้าง นักพัฒนามืออาชีพ เพื่อเขียน EAs ให้กับคุณได้ โดยผู้พัฒนาจะสามารถสร้าง EAs ที่ตรงกับความต้องการของคุณ เช่น การตั้งค่าเงื่อนไขการเทรด, การจัดการตำแหน่ง, หรือการทำการเทรดอัตโนมัติ

• ในปัจจุบันมี Expert Advisors ที่พร้อมใช้งานจำนวน 8,124 ตัวสำหรับ MT4 และ 5,223 ตัวสำหรับ MT5
• คุณสามารถค้นหา EA ที่ต้องการได้จาก MetaTrader Market Place โดยคุณสามารถใช้งาน Expert Advisors ของ MetaTrader ได้ฟรี หรือจะเลือกซื้อ EA จากผู้ให้บริการก็ได้ ซึ่งราคาจะแตกต่างกันออกไป สูงถึง $30,000

 

ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานการเทรดแบบไหน คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จาก Expert Advisors (EAs) ในการเทรดฟอเร็กซ์ หากคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ คุณสามารถใช้ EAs เพื่อกำหนดการเทรดอัตโนมัติ และคุณยังสามารถใช้ EA สำหรับการทดสอบกลยุทธ์การเทรด รวมถึง Backtesting ได้ด้วย ซึ่งในคู่มือนี้ ผมจะพูดถึงการ Backtest สำหรับ EA ในภายหลัง

หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สูง คุณสามารถสร้าง EAs ที่กำหนดค่าเอง โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมของ MetaTrader ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปรับแต่ง EA ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ดีขึ้น

ผมได้รวบรวมข้อมูล และสร้างคู่มือเพื่อช่วยคุณในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Expert Advisors โดยจะพูดถึงประเภทของ EAs ที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิธีการติดตั้ง แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ EAs ข้อดีและข้อเสีย และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลทั่วไป: EA คืออะไรในฟอเร็กซ์

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ EA ในการเทรดฟอเร็กซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องเข้าใจก่อนว่า EA คืออะไร ลองดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากด้านล่างนี้

EA คืออะไรในฟอเร็กซ์

EA คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยตรวจสอบตลาดโดยอัตโนมัติ ที่มีให้บริการบน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ซอฟต์แวร์นี้ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา MQL4 หรือ MQL5 ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมเฉพาะของ MetaTrader และการทำงานของมันจะถูกกำหนดโดยการตั้งค่าที่คุณป้อนเข้าไปในตอนเริ่มต้น

ในการใช้งานโปรแกรม EA คุณจะป้อนชุดของพารามิเตอร์ เช่น คุณอาจจะสั่งให้ EA คอยตรวจสอบคู่สกุลเงินเฉพาะ และดำเนินการคำสั่งที่จำเป็นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงินนั้นวิ่งเกินพารามิเตอร์ที่คุณกำหนดไว้

คุณสามารถตั้งค่าการทำงานของ EA ให้เป็นเพียงแค่การแจ้งเตือน เพื่อให้คุณทราบและตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไปเอง หรือตั้งค่า EA ให้ทำการเทรดโดยอัตโนมัติแทนคุณเมื่อสภาพแวดล้อมตลาดเอื้ออำนวย

บางครั้ง EA ถูกมองว่าเป็นแอปพลิเคชันการเทรดแบบอัลกอริธึม (Algo Trading) เพราะการตัดสินใจของมันจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า มันจึงทำงานแบบอัลกอริธึม นอกจากนี้การใช้ EA ยังสามารถเรียกได้ว่าเป็น การเทรดแบบหุ่นยนต์ (Robot Trading) เพราะคุณกำลังใช้ระบบอัตโนมัติ ซึ่งคล้ายกับหุ่นยนต์ในการตรวจสอบตลาดหรือทำการเทรดแทนคุณ

EA Forex มีการทำงานอย่างไร

แม้ว่า ซอฟต์แวร์นี้อาจดูซับซ้อน แต่จริงๆ แล้วการทำงานของ EA กลับไม่ได้ยุ่งยากเช่นกัน โดยทั่วไป ตลาดฟอเร็กซ์ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวของราคาในหน่วยที่เรียกว่า pips แต่การเคลื่อนไหวจำนวนมากอาจดูซับซ้อนเกินไปหากมองด้วยตาเปล่าของมนุษย์ ทำให้เกิดการพัฒนาระบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลง และตีความให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

สมมติว่าคุณกำลังติดตามคู่สกุลเงิน EUR/USD และใช้อินดิเคเตอร์อย่าง Moving Average (MA) คุณจะพบว่า EA ของคุณจะคอยตรวจสอบการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้เทียบกับอินดิเคเตอร์ MA เพื่อหาจุดที่คู่สกุลเงินนั้นเกินค่าพารามิเตอร์ของ MA

เมื่อคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวเกินค่าพารามิเตอร์นี้ EA จะถูกตั้งโปรแกรมให้ดำเนินการตามคำสั่ง ซึ่งอาจเป็นการแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงการเคลื่อนไหวของตลาด หรืออาจเป็นการดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติ เช่น การเปิดคำสั่งเทรด เป็นต้น

การดำเนินการอัตโนมัติของ EA อาจรวมถึง:

• ซื้อ – หากค่าของคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวเกินค่า Moving Average (MA) อาจเป็นสัญญาณว่ามันพร้อมสำหรับการซื้อ และ EA จะดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติ
• ขาย – หากค่าของคู่สกุลเงินลดลงต่ำกว่า MA นั่นอาจเป็นสัญญาณสำหรับการขาย
• Stop Loss – Stop Loss คือการดำเนินการอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดการขาดทุนในกรณีที่ค่าของคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ของคุณ
• Take Profit – Take Profit คือการดำเนินการที่ตรงข้ามกับ Stop Loss ซึ่งจะปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรที่กำหนด

ประเภทของระบบ EA ฟอเร็กซ์

นอกจากต้องเข้าใจว่า Forex คืออะไร และจะใช้ EA กับการซื้อขายฟอเร็กซ์ได้อย่างไรแล้ว คุณควรทราบด้วยว่า EA นั้นหลากหลายรูปแบบซึ่งเหมาะสำหรับสไตล์การเทรดฟอเร็กซ์ที่หลากหลาย ด้านล่างนี้ คือ ตัวอย่าง EA ยอดนิยม

Scalpers

Scalping เป็นการเทรดระยะสั้น โดย EA ถูกโปรแกรมให้ดำเนินการเมื่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินเริ่มมีทิศทางย้อนกลับ เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กน้อยและรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้จะเปิดการเทรดหลายครั้งในหนึ่งวันเพื่อเก็บกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย

Pipsers

Pipsers ก็ถูกออกแบบมาเพื่อการเทรดระยะสั้นเช่นกัน ซึ่ง EA ประเภทนี้จะดำเนินการตามการเคลื่อนไหวของราคาโดยความแม่นยำสูง ดังนั้น การเลือก ล็อต ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทรดเดอร์ตั้งค่า ล็อต ให้เหมาะสมกับขนาดบัญชีและการเคลื่อนไหวของราคา (เช่น การเคลื่อนไหวเพียง 1 pip) สามารถช่วยลดการขาดทุนในกรณีที่ตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ได้มาก

Trend Followers

Trend following EA จะระบุแนวโน้มในตลาดและทำการเทรดในทิศทางนั้นๆ โดย EA สามารถระบุแนวโน้มได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับการตั้งโปรแกรมของคุณ ตัวอย่างเช่น การใช้อินดิเคเตอร์ Moving Average หรือการมองหาการทำลายแนวต้านสูงสุดและต่ำสุดของวันก่อนหน้า

Grid Traders

Grid trading EA จะเปิดตำแหน่งซื้อและขายที่จุดที่เหนือหรือต่ำกว่าราคาเริ่มต้นของคู่สกุลเงิน การเปิดตำแหน่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาด ขณะเดียวกันก็ป้องกันการขาดทุนในระหว่างการซื้อขาย

Position Averagers

Position averaging EA เป็นหุ่นยนต์การเทรดฟอเร็กซ์ที่เพิ่มตำแหน่งในทิศทางที่ตรงข้าม โดยเฉลี่ยราคาทั้งหมดของตำแหน่ง หากตลาดเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม คุณจะยิ่งอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้น

ควรเลือกใช้ EA ที่สร้างเอง หรือ EA แบบพร้อมใช้งาน

คุณสามารถพัฒนา EA ของคุณเอง หรือเลือกใช้ EA ที่เทรดเดอร์หรือองค์กรอื่นๆ ได้สร้างขึ้นไว้แล้ว สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม ลองดูรายละเอียดด้านล่างนี้

EA ที่สร้างขึ้นเอง (Custom EA)

Custom EA คือ Expert Advisor ที่คุณสร้างขึ้นเองตามกลยุทธ์การเทรดของคุณ โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมของ MetaTrader ทั้งนี้คุณสามารถตั้งค่า EA ของคุณให้ตรวจสอบตลาดและดำเนินการคำสั่งที่มีความเฉพาะเจาะจงได้

ข้อดีของ Custom EA

• คุณสามารถสร้าง EA ได้ตามความต้องการของคุณเอง
• คุณสามารถควบคุม EA ได้ทุกๆ ด้าน แม้กระทั่งเวลาตลาดฟอเร็กซ์ที่ต้องการเข้าซื้อขาย

ข้อเสียของ Custom EA

• การสร้าง EA อาจจะยากหากคุณไม่มีความรู้ในการใช้งานภาษาการเขียนโปรแกรม MQL4 และ MQL5
• คุณต้องรับผิดชอบการทำงานของ EA เพียงคนเดียว

EA แบบพร้อมใช้งาน (Pre-built EAs)

Pre-built EAs คือ Expert Advisors ที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยเทรดเดอร์และนักพัฒนาคนอื่นๆ ซึ่งคุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์นี้ได้ใน MetaTrader Market Place ทั้งแบบฟรีและมีค่าใช้จ่าย

ข้อดีของ Pre-built EA

• ใช้เวลาน้อยกว่าการสร้าง EA ของตัวเอง
• มีโอกาสใช้ประโยชน์จาก EA ที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์ประสิทธิภาพแล้ว

ข้อเสียของ Pre-built EA

• ไม่ได้ออกแบบตามความต้องการเฉพาะของคุณ
• อาจไม่เข้ากับกลยุทธ์การเทรด หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณสนใจ (เช่น ทองคำ หรือ หุ้น)

ตารางเปรียบเทียบ: การเทรดด้วยตัวเอง vs การเทรดอัตโนมัติ

การเทรดด้วยตัวเอง	การเทรดอัตโนมัติ
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเท่านั้น	ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์
อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ในทุกขั้นตอนของการเทรด	ข้อผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเขียนโปรแกรมและการตั้งค่าพารามิเตอร์เท่านั้น พารามิเตอร์ EA ที่ตั้งไว้จะถูกดำเนินการอย่างถูกต้องเสมอ
ถูกควบคุมด้วยอารมณ์และปฏิกิริยาของมนุษย์	ถูกควบคุมโดยอัลกอริธึมเท่านั้น
สามารถใช้สัญชาตญาณและประสบการณ์การตลาดในการตัดสินใจ	สามารถเทรดได้เฉพาะตามการตั้งค่าและพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

คู่มือการติดตั้งทีละขั้นตอน

หลังจากเลือกโบรกเกอร์ forex ของคุณแล้ว คุณจะสามารถติดตั้ง EA ของคุณได้ง่ายๆ ด้วยคู่มือการติดตั้งแบบทีละขั้นตอนนี้

ตรวจสอบความต้องการของระบบ

ขั้นตอนแรกในการติดตั้ง EA คือการตรวจสอบว่าระบบของคุณสามารถรองรับแพลตฟอร์มได้หรือไม่ และคุณจะใช้ EA ของคุณบน MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 โดยจะยกตัวอย่างการใช้ MetaTrader 5 บนระบบปฏิบัติการ Windows ดังนี้:

• โปรเซสเซอร์: 1 GHz ขึ้นไป
• ระบบปฏิบัติการ Windows 7 64bit หรือสูงกว่า
• RAM อย่างน้อย 512 MB
• พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 50 MB
• ความละเอียดหน้าจออย่างน้อย 800 x 600
• ความเร็วในการดาวน์โหลด 100 Mbps และอัปโหลด 10 Mbps

การดาวน์โหลด

ในการดาวน์โหลด EA คุณจะต้องค้นหาที่ดาวน์โหลดที่เชื่อถือได้ก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลด EA จาก MetaTrader Market จากนั้นเข้าสู่ระบบตลาด จากนั้นค้นหา EA ที่คุณต้องการ แล้วกดปุ่มดาวน์โหลดเพื่อเริ่มต้น

โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง EA ควรจะเป็นไฟล์ .EX5 หรือ .MQ5 โปรดจำไว้ว่า EA อาจถูกบีบอัดในไฟล์ .ZIP เมื่อคุณดาวน์โหลดมาครั้งแรก

การติดตั้ง

กระบวนการติดตั้งของคุณเกี่ยวข้องกับการค้นหาโฟลเดอร์ Expert Advisor ในแพลตฟอร์ม MetaTrader และวางไฟล์ EA ของคุณลงในนั้น

ตัวอย่าง การติดตั้งไฟล์ EA ใน MetaTrader 5

• แตกไฟล์ หากไฟล์ถูกบีบอัดหรือกำหนดให้ต้องแตกไฟล์ก่อน
• คัดลอกไฟล์ EA จากโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
• เปิดแพลตฟอร์ม MT4 หรือ MT5
• เลือก File ในแพลตฟอร์ม MT5 แล้วคลิก Open Data Folder หรือ Open File Data
• เลือก MQL5 แล้วเปิดโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Expert Advisor
• วางไฟล์ EA ลงในโฟลเดอร์ Expert Advisor
• รีเฟรชหรือรีสตาร์ทแพลตฟอร์มเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานการเทรดด้วย EA ในอินเตอร์เฟซของแพลตฟอร์มแล้ว ซึ่งคุณสามารถทำได้โดยการเปิดใช้งานปุ่ม Algo Trading ในแถบเครื่องมือ

คู่มือการกำหนดค่า

เมื่อคุณติดตั้ง EA เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องทำการตั้งค่าเพื่อใช้งาน

1. ไปที่เมนู Navigator ในอินเตอร์เฟซของ MetaTrader
2. เปิดโฟลเดอร์ Experts แล้วเลือก EA ที่คุณต้องการใช้งาน
3. ลาก EA ไปยังกราฟ
4. ในกล่องข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกการตั้งค่าของคุณ เช่น ติ๊กเลือกช่อง Allow Algo Trading หรือ Auto Trading หากคุณต้องการให้ EA เทรดโดยอัตโนมัติ
5. ในแท็บ Inputs ของกล่องข้อความ คุณสามารถดูการตั้งค่าทั้งหมดของ EA
6. ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ เช่น ระยะเวลาของตำแหน่ง, ชั่วโมงการเทรด, Stop Loss และ Take Profit
7. เมื่อคุณพอใจกับการตั้งค่าแล้ว ให้กด OK

เคล็ดลับการปรับแต่งตามการใช้งานของเทรดเดอร์

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน EA คุณจำเป็นต้องปรับค่าการใช้งานให้ตรงตามความต้องการของคุณ เริ่มต้นจากการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เวลาในการเปิดตำแหน่งตรงกับกลยุทธ์การเทรดของคุณ ตัวอย่างเช่น การใช้กรอบเวลาแบบสั้นสำหรับกลยุทธ์การเทรดแบบ scalping

สิ่งที่สำคัญอีกประการ คือ การพิจารณาความเสี่ยงของคุณเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการบริหารความเสี่ยงตรงกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ เช่น Stop Loss ที่ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่คุณยอมรับได้ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

สุดท้าย คุณควรคำนึงถึงการตั้งค่าระบบของคุณ หากคุณต้องการให้ EA ทำงานเมื่อคุณออกจากระบบ คุณจะต้องใช้ VPS (Virtual Private Server)

การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) เพียงพอหรือไม่ในการทดสอบ EA (Expert Advisor)?

การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) คือ กระบวนการที่ใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อทดสอบและตรวจสอบการทำงานของ EA โดยมีขั้นตอนการทดสอบทำงานดังนี้

1. คุณนำ EA ของคุณไปใช้กับช่วงเวลาตลาดที่จบไปแล้ว
2. ต่อไป คุณประเมินผลการเทรดของ EA
3. สุดท้าย คุณตัดสินใจว่าจะใช้ EA ในการเทรดจริงของคุณในอนาคตหรือไม่

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการทำการทดสอบย้อนหลังสำหรับ EA

ข้อดี	ข้อจำกัด
ทำให้คุณเข้าใจภาพการทำงานของ EA ในสภาพแวดล้อมของตลาดจริง	ช่วงเวลาการทดสอบอาจไม่สะท้อนถึงสภาพตลาดทั่วไป
การทดสอบอาจจะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานของ EA ในอนาคตได้	การทดสอบด้วยข้อมูลย้อนหลังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของ EA ได้เพียงแค่บางส่วน

ทำไมการทดสอบในเวลาจริง (Forward Testing) จึงสำคัญ

การทดสอบในเวลาจริง (Forward Testing) คือการรัน EA ในสภาพแวดล้อมตลาดจริง โดย EA จะไม่ทำการซื้อขายจริง แต่จะทำงานเหมือนกับการซื้อขายในตลาดจริง การทดสอบในเวลาจริงจะคล้ายกับการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) แต่จะไม่ใช้ข้อมูลในอดีต แต่จะใช้ข้อมูลตลาดจริงในปัจจุบัน

การทดสอบในเวลาจริงมีความสำคัญเพราะมันช่วยให้คุณมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ EA แทนที่จะประเมินจากช่วงเวลาในอดีต คุณจะได้เรียนรู้ว่า EA จะทำงานอย่างไรในตลาดจริง โดยการใช้ข้อมูลทั้งจากการทดสอบย้อนหลังและการทดสอบในเวลาจริงจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นว่า EA ตัวนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่

เมื่อไหร่และอย่างไรที่ควรใช้การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) ควบคู่กับการทดสอบในเวลาจริง (Forward Testing) และการเทรดจริง (Live Trading)

การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting), การทดสอบในเวลาจริง (Forward Testing), และการเทรดจริง (Live Trading) เป็นสามขั้นตอนที่คุณจะต้องใช้เมื่อใช้ EA ในการเทรด โดยเริ่มจากการทดสอบย้อนหลังเพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของ EA ก่อน จากนั้นใช้การทดสอบในเวลาจริงเพื่อเพิ่มความมั่นใจอีกระดับหนึ่ง และเมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนนี้แล้ว คุณถึงจะเริ่มเทรดจริง

• ขั้นตอนการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) โดยเลือกตัวอย่างเวลา (time sample) ที่คุณคิดว่าแสดงถึงสภาวะการเทรดปกติ การทดสอบในช่วงที่ตลาดมีสภาวะผิดปกติอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
• ขั้นตอนการทดสอบในเวลาจริง (Forward Testing) เริ่มการทดสอบ EA ของคุณในเวลาจริง และค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบในเวลาจริงกับผลลัพธ์จากการทดสอบย้อนหลัง ใช้การทดสอบในเวลาจริงเมื่อคุณพบผลลัพธ์ที่ดีจากการทดสอบย้อนหลังและต้องการยืนยันผลเหล่านั้นให้มั่นใจ
• ขั้นตอนการเทรดจริง (Live Trading) แม้ว่าคุณจะได้ทำการทดสอบย้อนหลังและทดสอบในเวลาจริงแล้ว แต่คุณยังคงต้องเฝ้าติดตาม EA ของคุณในระหว่างการเทรดจริง การทดสอบย้อนหลังและการทดสอบในเวลาจริงสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ แต่บางครั้งผลลัพธ์เหล่านั้นอาจไม่เป็นจริงเมื่อเริ่มทำการเทรดจริง คุณอาจต้องเริ่มกระบวนการใหม่กับ EA ตัวใหม่หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาด

คุณควรสร้าง Expert Advisor (EA) ด้วยตัวเอง หรือซื้อแบบสำเร็จรูป

นี่คือตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการสร้าง EA ด้วยตัวเองและการซื้อ EA

ตัวเลือก	ข้อดี	ข้อเสีย
สร้าง EA ด้วยตัวเอง	สามารถควบคุมการทำงานและการตั้งค่าของ EA ได้เต็มที่	อาจใช้เวลานานในการเขียน EA
	สามารถปรับแต่ง EA ให้ตรงกับกลยุทธ์การเทรดของคุณเองได้	การเขียน EA ต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรม MQL4 หรือ MQL5
ซื้อ EA	สะดวกและง่ายในการซื้อ EA	หากต้องการซื้อ EA ทั้งหมดที่คุณต้องการ อาจใช้เงินทุนสูง
	ติดตั้งและตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย	EA ที่ซื้ออาจไม่ตรงกับความต้องการในการเทรดของคุณ

ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงเมื่อคุณตัดสินใจซื้อหรือสร้าง EA

เมื่อคุณต้องตัดสินใจว่าจะสร้าง EA ด้วยตัวเองหรือซื้อ EA แบบสำเร็จรูป คุณอาจต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น EA ที่มีอยู่แล้วสามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ทั้งหมดหรือไม่ หรือคุณต้องการ EA ที่สามารถปรับแต่งได้เฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการการเทรดของคุณ?

หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการ EA ที่ปรับแต่งเฉพาะ คำถามถัดไปที่คุณควรถามตัวเองคือ คุณมีทักษะในการเขียนโปรแกรม MQL4 และ MQL5 ที่จำเป็นสำหรับการสร้าง EA หรือไม่?

โปรดทราบ คุณไม่เพียงแค่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม แต่ยังต้องใช้เวลาในการเขียนและสร้าง EA ของคุณ ดังนั้น คุณควรตัดสินใจด้วยตัวเองว่าการลงทุนทั้งแรงและเวลานี้คุ้มค่าหรือไม่

Copy Trade กับ EA: การเทรดที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

Copy Trade และ EA (Expert Advisor) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น โดยแต่ละเครื่องมือมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่สามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากตลาด Forex

ทั้งนี้ Copy Trade จะช่วยให้คุณคัดลอกการเทรดจากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ได้ ทำให้คุณสามารถกำไรได้โดยไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ตลาดเอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีความชำนาญในการเทรด ในขณะที่ EA เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเทรดอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตั้งค่ากลยุทธ์ต่างๆ ได้ เช่น การเปิดและปิดออร์เดอร์ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ เป็นต้น

ดังนั้น การใช้ Copy Trade และ EA ร่วมกันสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ไม่เพียงแต่คัดลอกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญ แต่ยังสามารถใช้ EA ในการจัดการการเทรดอัตโนมัติได้ ซึ่งทำให้การทำกำไรในตลาด Forex มีโอกาสสูงขึ้นและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากอารมณ์หรือการวิเคราะห์ที่ไม่แม่นยำ

การใช้ EA และ Lot ในการจัดการการเทรด

เมื่อคุณตั้งค่า EA (Expert Advisor) เพื่อการเทรดอัตโนมัติ การกำหนด lot อย่างเหมาะสมถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไร EA สามารถช่วยปรับแต่ง lot size ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่คุณตั้งไว้ และยังช่วยตรวจสอบตลาดเพื่อดำเนินคำสั่งตามเงื่อนไขล่วงหน้า

ข้อดีและข้อเสียของ EA

ข้อดี

• การวิเคราะห์ตลาดอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง
• การเทรดที่มีระเบียบวินัยดีกว่า เนื่องจากใช้ AI ที่ไม่มีอารมณ์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
• สามารถปรับกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลในอดีต

ข้อเสีย

• ต้องใช้เวลาศึกษาในการทำความเข้าใจวิธีการใช้งาน EA ให้ได้ผลดีที่สุด
• EA อาจพึ่งพาข้อมูลในอดีตมากเกินไป และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้

สรุป

EA (Expert Advisor) เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่มีประโยชน์ในการเทรดฟอเร็กซ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้กลยุทธ์ของคุณบน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว คุณมีตัวเลือกมากมายในตลาด MetaTrader ซึ่งทำให้คุณสามารถหา EA ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของคุณได้

หากไม่พบ EA ที่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกสร้าง EA ของตัวเองได้ ซึ่งอาจช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากคุณไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ EA แต่การทำเช่นนี้อาจใช้เวลาและต้องมีทักษะในการเขียนโค้ด MQL4 หรือ MQL5 เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใด อย่าลืมใช้ backtesting และ forward testing ก่อนที่จะนำ EA ไปใช้ในการเทรดจริง

คำถามที่พบบ่อย

EA ตัวไหนดีที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์

มี EA (Expert Advisors) หลายพันตัวในตลาดฟอเร็กซ์ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ผมขอแนะนำให้เลือกให้ตรงกับความต้องการเฉพาะและทักษะของคุณ ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลด EA ควรตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติของแต่ละตัว อ่านรีวิวจากผู้ใช้งานคนอื่น ๆ เพื่อเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขา และควรทดสอบ EA ก่อนที่จะใช้ในการเทรดจริง

จะรู้ได้อย่างไรว่า EA ของฉันทำงานได้ดี

คุณสามารถวัดประสิทธิภาพของ EA ได้จาก

• กำไร/ขาดทุน: กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเทรดกับ EA
• Drawdown: เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินในบัญชีที่สูญเสียไปเมื่อ EA เกิดการขาดทุน
• อัตราการชนะ (Win rate): สัดส่วนของการเทรดที่ชนะและการเทรดที่แพ้
• ระยะเวลาการถือครองตำแหน่ง (Average position duration): ระยะเวลาที่การเทรดใช้ในการเปิดและปิด

โดยการรวมข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของ EA ได้ดียิ่งขึ้น

ฉันต้องมีทักษะการเขียนโค้ด เพื่อเขียน EA ของตัวเองหรือไม่

ใช่ คุณจะต้องมีทักษะการเขียนโค้ดใน MQL4 หรือ MQL5 เพื่อเขียน EA ของตัวเองจากศูนย์ อย่างไรก็ตามคุณยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น จ้างนักพัฒนาให้เขียน EA ให้ หรือใช้เทมเพลต EA ที่มีอยู่แล้วและปรับแต่งตามที่ต้องการ

มี EA ฟรีไหม

มี EA ฟรีที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก MetaTrader Marketplace ซึ่งแตกต่างโบนัสเทรดฟรีที่ต้องเลือกจากโบรกเกอร์แต่ละราย อย่างไรก็ตามคุณควรมอง EA เป็นการลงทุนในกลยุทธ์การเทรดของคุณ การเลือก EA ควรพิจารณาจากว่า EA ตัวนั้นตรงกับกลยุทธ์การเทรดของคุณมากกว่าการเลือก EA ที่ถูกที่สุดหรือฟรี

การเทรดด้วย EA ปลอดภัยหรือไม่

การเทรดฟอเร็กซ์มีความเสี่ยง และการใช้ EA ก็ไม่ได้แตกต่างจากการเทรดด้วยตัวเอง สิ่งสำคัญคือการเลือก EA ที่เชื่อถือได้ ควรทำการ backtesting และ forward testing ก่อนที่จะนำ EA มาใช้ในการเทรดจริง และควรตรวจสอบรีวิวจากผู้ใช้งานคนอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า EA ของคุณเชื่อถือได้

ควรใช้โบรกเกอร์ ECN สำหรับการเทรดด้วย EA หรือไม่?
ควร! ผู้ที่ใช้ EA ในการเทรดควรพิจารณาเลือก โบรกเกอร์ ECN เนื่องจากโบรกเกอร์ ECN มีการดำเนินการที่รวดเร็วและสเปรดที่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์การเทรดแบบอัตโนมัติ การเข้าถึงตลาดโดยตรงและการลดความล่าช้าของโบรกเกอร์ ECN จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น